Stresové testovanie
Modelujeme štyri až osem historických a hypotetických scenárov, aby sme zistili, kde sú vaše slabé miesta skôr, ako ich odhalí trh.
Stratégie · Rizikový manažment
Čo sa stane s vaším majetkom pri nasledujúcom trhovom šoku?
Proaktívna identifikácia a riadenie rizík je základ každej dlhodobej stratégie ochrany kapitálu.
Čo je rizikový manažment kapitálu?
Rizikový manažment nie je o vyhýbaní sa všetkým rizikám – ide o ich presné porozumenie a riadené znášanie. Skupina Varga analyzuje vaše portfólio z hľadiska koncentrácie aktív, menovej expozície, likviditných rizík a korelácií medzi triedami aktív. Na základe tejto analýzy navrhujeme konkrétne opatrenia: diverzifikačné kroky, derivátové zaistenie vybraných pozícií, pravidlá automatického rebalancovania a vopred dohodnuté protokoly pre krízové obdobia. Výsledkom nie je pasívna správa, ale aktívne stráženie vašej majetkovej základne, ktoré funguje aj vtedy, keď vy nemáte čas sledovať trhy.
Ako prebieha naša analýza?
Prvým krokom je dôkladná inventarizácia všetkých aktív – vrátane tých, ktoré klienti zvyčajne nepovažujú za súčasť portfólia, ako sú nehnuteľnosti, podiely v súkromných firmách alebo pohľadávky. Následne modelujeme historické aj hypotetické stresové scenáre: pokles akciových trhov o 30 %, prudký nárast úrokových sadzieb, rozpad eurozóny či geopolitické udalosti. Pre každý scenár kvantifikujeme vplyv na váš majetok a navrhneme opatrenia na jeho zmiernenie. Celá analýza je dokumentovaná v prehľadnej správe, ktorú dostanete do dvoch týždňov od prvého stretnutia.
Čo získate v rámci tejto služby
Plán rebalancovania
Nastavíme jasné pravidlá, kedy a ako upravovať alokáciu aktív bez emocionálnych rozhodnutí v nepríjemných momentoch.
Písomná správa
Každý záver a odporúčanie dostanete v štruktúrovanom dokumente – nie v ústnom rozhovore, ktorý je ťažko overiteľný.
Nechajte si analyzovať riziko pred tým, ako to urobí trh
Dohodnite si prvú konzultáciu a do dvoch týždňov budete mať jasnú správu o stave vášho portfólia.
Kontaktujte nás